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Jahr | Titel | Bibliografische Daten | |
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2021 | Forecasting Market Crashes via Machine Learning: Evidence from European Stock Markets |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Tizian Otto |
Jahr | Titel | Bibliografische Daten | |
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2021 | Dynamische Risikomanagement-Strategien in der Corona-Pandemie |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Absolut spezial - equity, August 2021, S. 10-13 |
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2021 | Sustainable Corporate Governance |
Wolfgang Drobetz, in: portfolio institutionell, Ausgabe April 2021, S. 2 | |
2021 | Krisenresistent investieren mit Wandelanleihen |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell – Beilage: portfolio Statement, Ausgabe 3/2021, S. 3 |
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2021 | Institutional investment horizons and firm valuation around the world |
Wolfgang Drobetz, Simon Döring, Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami und Henning Schröder, in: Journal of International Business Studies, Volume 52, März 2021, S. 212-244 |
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2021 | Valuing start-up firms: A reverse-engineering approach for fair-value multiples from venture capital transactions |
Wolfgang Drobetz, Johannes A. Barg und Paul P. Momtaz, in: Finance Research Letters, online verfügbar März 2021, Artikel 102008 |
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2021 | Short-Termism: Auswirkung und Einfluss auf Sustainable Corporate Governance |
Wolfgang Drobetz und Christian Jasperneite, in: Absolut report, Ausgabe 2/2021, S.55-61 |
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2021 | Einsatz von maschinellem Lernen im Asset Management |
Wolfgang Drobetz, in: Absolut alternative, Ausgabe 2/2021, S. 13 |
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2021 | Active Factor Completion Strategies |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Harald Lohre und Carsten Rother, in: The Journal of Portfolio Management – Quantitative Special Issue 2021, Volume 47, Ausgabe 2, S. 9-37 |
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2021 | How to build a factor portfolio: Does the allocation strategy matter? |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Viktoria-Sophie Wendt, in: European Financial Management, Volume 27, Ausgabe 1, Januar 2021, S. 20-58 |
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2021 | Data snooping in equity premium prediction |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Andreas Neuhierl und Viktoria-Sophie Wendt, in: International Journal of Forecasting, Vol. 37, Ausgabe 1, Januar-März 2021, S. 72-94 |
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2020 | Investing in gold – Market timing or buy-and-hold? |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Dirk G. Baur und Viktoria-Sophie Wendt, in: International Review of Financial Analysis, Volume 71, Oktober 2020, Artikel 101281 |
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2020 | Forecasting excess returns of the gold market: Can we learn from stock market predictions? |
Hubert Dichtl, in: Journal of Commodity Markets, Volume 19, September 2020, Artikel 100106 |
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2020 | Katastrophenanleihen im Multi-Asset-Portfolio |
Wolfgang Drobetz, Henning Schröder und Lars Tegtmeier, in: Absolut report, Ausgabe 4/2020, S. 48-53 |
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2020 | Investing in the S&P 500 index: Can anything beat the buy-and-hold strategy? |
Hubert Dichtl, in: Review of Financial Economics, Vol. 38, Ausgabe 2, S. 352-378 |
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2020 | The role of catastrophe bonds in an international mutli-asset portfolio: Diversifier, hedge, or safe haven? |
Wolfgang Drobetz, Henning Schröder und Lars Tegtmeier, in: Finance Research Letters, Volume 33, März 2020, Artikel 101198 |
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2020 | Dynamische Risikomanagement-Strategien für institutionelle Aktienanlagen |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, Ausgabe 1/2020, S. 26-31 |
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2020 | Optimale Gestaltung von Faktorportfolios |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Viktoria-Sophie Wendt, in: Absolut alternative, Ausgabe 1/2020, S. 22-29 |
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2019 | Predictability and the Cross-Secion of Expected Returns: Evidence from the European Stock Market |
Wolfgang Drobetz, Rebekka Haller, Christian Jasperneite und Tizian Otto, in: Journal of Asset Management, Volume 20, Dezember 2019, S. 508-533 |
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2019 | The Predictability of Alternative UCITS Fund Returns |
Wolfgang Drobetz, Michael Busack und Jan Tille, in: Journal of Alternative Investment, 22, S. 76-95 |
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2019 | Optimal Timing and Tilting of Equity Factors |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Harald Lohre, Carsten Rother und Patrick Vosskamp, in: Financial Analysts Journal, Vol. 75 (4), S. 84-102 |
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2019 | Multi Asset – die hohe Schule des Investierens |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell - Beilage: portfolio Statement, Ausgabe 4/2019, S. 2 |
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2018 | Die Best-of-Two-Strategie - Ein Klassiker im neuen Gewand |
Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 11/2018, S. 18-19 |
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2018 | Renditechancen im Fixed Income-Universum |
Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: IPE Asset Management Guide 2018, S. 14-18 |
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2017 | Can Investors Benefit from the Performance of Alternative UCITS? |
Wolfgang Drobetz, Michael Busack und Jan Tille, in: Financial Markets and Portfolio Management, 31, S. 69-111 |
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2017 | Factor Investing: Implementierung in der institutionellen Kapitalanlage |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Ulf Schad, in: Absolut report, Ausgabe 6/2017, S. 58-65 |
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2017 | Factor Investing – Modeerscheinung oder Paradigmenwechsel? |
Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 7/2017, S. 14-17 & online, 28.07.2017 |
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2017 | A bootstrap-based comparison of portfolio insurance strategies |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: European Journal of Finance, 23 (1), S. 31-57 |
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2016 | Timing the stock market: Does it really make no sense? |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Lawrence Kryzanowski, in: Journal of Behavioral and Experimental Finance, issue 10, S. 88-104 |
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2016 | Testing rebalancing strategies for stock-bond portfolios across different asset allocations |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Applied Economics, 48(9), S. 772-788 |
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2015 | The Returns to Hedge Fund Investments in Germany |
Wolfgang Drobetz, Wolfgang Bessler und Julian Holler, in: European Financial Management, 21, S. 106-147 |
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2015 | Sell in May and Go Away: Still good advice for investors? |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, in: International Review of Financial Analysis, 38, S. 29-43 |
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2014 | Do Alternative UCITS Deliver What They Promise? A Comparison of Alternative UCITS and Hedge Funds |
Wolfgang Drobetz, Michael Busack und Jan Tille, in: Applied Financial Economics, 24, S. 949-965 |
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2014 | Where is the value added of rebalancing? A systematic comparison of alternative rebalancing strategies |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Financial Markets and Portfolio Management, 28(3), S. 209-231 |
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2014 | Are stock markets really so inefficient? The case of the 'Halloween Indicator' |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Finance Research Letters, 11(2), S. 112-121 |
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2014 | Rebalancing-Strategien in der institutionellen Kapitalanlage |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Jan Tille, in: Absolut report, 6/2014, S. 42-49 |
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2014 | Mean Reversion und Momentum |
Hubert Dichtl, in: Smart Investor, 8/2014, S. 38-39 |
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2012 | Efficient Hedge Fund Style Allocations: A Rules-Based Model |
Wolfgang Drobetz, Dieter Kasier und Jasper Zimbehl, in: Journal of Derivatives and Hedge Funds, 18, S. 254-300 |
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2012 | Zur Rendite-Risiko-Beziehung am Deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Kredit und Kapital, 45(3), S. 373-406 |
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2012 | Better than Two - Von Balanced Returns zu Absolute Returns |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Absolut report, 4/2012, S. 20-29 |
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2011 | Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors. Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Banking & Finance, 35(7), S. 1683-1697 |
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2011 | Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Behavioral Finance, 12(1), S. 41-52 |
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2011 | Optimales Design von Finanzprodukten: Exemplarische Analyse eines Wertsicherungsproduktes |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, 6/2011, S. 44-51 |
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2011 | Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 5/2011, S. 38-43 |
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2010 | On the Popularity of the CPPI Strategy: A Behavioral-Finance-Based Explanation and Design Recommendations |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Wealth Management, 13(2), S. 41-54 |
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2009 | "Absolute Returns": Wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich |
Hubert Dichtl und Thomas Zimmerer, in: Österreichisches Bankarchiv 57, S. 890-906 |
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2009 | Does tactical asset allocation work? Another look at the fundamental law of active management |
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Asset Management, 10(4), S. 235-252 |
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2008 | Absolute Return: Definition, Analyserahmen und Strategievergleich |
Hubert Dichtl und Thomas Zimmerer, in: Absolut report, 46(10), S. 16-27 |
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2007 | Amaranth. Keine falschen Schlüsse! |
Hubert Dichtl, in: Börsenzeitung Nr. 27, Beilage: Hedgefonds im Portfolio, S. 10 |
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2005 | Prognosebasierte Aktien/Renten-Steuerung. Asset Management im Qualitätstest |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 3/2005, S. 22-25 |
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2004 | Hedge Funds: Überschätzte Renditen, unterschätzte Risiken |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 5/2004, S. 318-323 |
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2004 | Balanced-Strategien bitte zur Simulation! |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell, Ausgabe 5, S. 46-48 |
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2004 | Hedge Funds verlangen neue Wege bei der Portfoliostrukturierung |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell, Ausgabe 1, S. 18-20 |
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2003 | Aktien oder Renten? - Das Langfristpotenzial der Best of Two-Strategie |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 12/2003, S. 809-813 |
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2002 | Aktien oder Renten? - Die Best of Two-Strategie |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 1/2002, S. 30-35 |
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1999 | Simulation von Portfolio Management-Prozessen |
Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 28(6), S. 307-310 |
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1999 | Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement |
Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Die Sparkasse, 116(7), S. 333-335 |
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1997 | Mit dem "Neuro-Fuzzy" die Dax-Entwicklung voraussagen |
Hubert Dichtl, in: Handelsblatt, Nr. 144, S. 31 |
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1996 | Modeling the German stock index DAX with Neuro-Fuzzy |
Hubert Dichtl, Heinz-Georg Zimmermann, Ralph Neuneier und Stefan Siekmann, in: Tagungsband EUFIT '96, 2.-5. September, Proceedings, Vol. 3, Aachen, S. 2187-2190 |
Jahr | Titel | Bibliografische Daten | |
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2012 | Aktien oder Renten? Die Erfolgsstrategie. Eine Sammlung von Aufsätzen aus 10 Jahren |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 178 Seiten |
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2009 | "Absolute Return": Theorie und Empirie am Beispiel der "Best of Two"-Strategie |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung (Festschrift Bernd Rudolph), Hrsg.: K. Schäfer, H.-P. Burghof, L. Johanning, H.F. Wagner und S. Rodt, Fritz Knapp Verlag, S. 841-867 |
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2008 | Statistik, Ökonometrie, Optimierung. Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement |
Hubert Dichtl, Thorsten Poddig und Kerstin Petersmeier, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Uhlenbruch Verlag, 806 Seiten |
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2004 | Hedge Funds - Rendite- und Risikopotenzial für Versicherungsunternehmen |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Versicherungen im Umbruch. Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen (Festschrift Peter Gessner), Hrsg.: K. Spremann, Springer Verlag, S. 297-319 |
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2003 | Dynamische Asset Allocation im Lichte der Präferenzen institutioneller Anleger |
Hubert Dichtl, Kerstin Petersmeier und Christian Schlenger, in: Handbuch Asset Allocation, Hrsg.: H. Dichtl, J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, S. 179-202 |
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2002 | Die "Best of Two"-Strategie für Europäische Balanced Portfolios |
Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, S. 577-609 |
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2002 | Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen |
Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, S. 741-768 |
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2001 | Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen. Integrierte Modellierung von Entscheidungsabläufen im Asset Management |
Hubert Dichtl, Uhlenbruch Verlag & zugleich Dissertation an der Universität Bremen, 613 Seiten |
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2000 | Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses |
Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Datamining and Computational Finance, Hrsg.: G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer, Physica-Verlag, S. 171-202 |
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2000 | Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds |
Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Handbuch Spezialfonds, Hrsg.: J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, S. 415-447 |
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1995 | Zur Prognose des Deutschen Aktienindex DAX mit Hilfe von Neuro-Fuzzy-Systemen |
Hubert Dichtl, in: Beiträge zur Theorie der Finanzmärkte, Nr. 12, hrsg. vom Institut für Kapitalmarktforschung an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, 103 Seiten |